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Artigo de periodico
Sampled control for mean-variance hedging in a jump diffusion financial market (2010)
Costa, Oswaldo Luiz do Valle ; Maiali, André Cury; Pinto, Afonso de C.
Source: IEEE transactions on automatic control. Unidade: EP
Subjects: MERCADO FINANCEIRO, CONTROLE ÓTIMO, OPÇÕES FINANCEIRAS
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
COSTA, Oswaldo Luiz do Valle e MAIALI, André Cury e PINTO, Afonso de C. Sampled control for mean-variance hedging in a jump diffusion financial market. IEEE transactions on automatic control, n. 7, p. 1704 - 1709, 2010Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1109/cdc.2009.5400676. Acesso em: 12 maio 2024.
APA
Costa, O. L. do V., Maiali, A. C., & Pinto, A. de C. (2010). Sampled control for mean-variance hedging in a jump diffusion financial market. IEEE transactions on automatic control, ( 7), 1704 - 1709. doi:10.1109/cdc.2009.5400676
NLM
Costa OL do V, Maiali AC, Pinto A de C. Sampled control for mean-variance hedging in a jump diffusion financial market [Internet]. IEEE transactions on automatic control. 2010 ;( 7): 1704 - 1709.[citado 2024 maio 12 ] Available from: https://doi.org/10.1109/cdc.2009.5400676
Vancouver
Costa OL do V, Maiali AC, Pinto A de C. Sampled control for mean-variance hedging in a jump diffusion financial market [Internet]. IEEE transactions on automatic control. 2010 ;( 7): 1704 - 1709.[citado 2024 maio 12 ] Available from: https://doi.org/10.1109/cdc.2009.5400676
Trabalho de evento
Mean-variance hedging strategies in discrete time and continuous state space (2006)
Costa, Oswaldo Luiz do Valle ; Maiali, André Cury; Pinto, Afonso de C.
Source: Computational Finance and its Applications II. Conference titles: International Conference on Computational Finance. Unidade: EP
Subjects: CONTROLE ÓTIMO, FINANÇAS
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ABNT
COSTA, Oswaldo Luiz do Valle e MAIALI, André Cury e PINTO, Afonso de C. Mean-variance hedging strategies in discrete time and continuous state space. 2006, Anais.. Southampton: WIT Press, 2006. . Acesso em: 12 maio 2024.
APA
Costa, O. L. do V., Maiali, A. C., & Pinto, A. de C. (2006). Mean-variance hedging strategies in discrete time and continuous state space. In Computational Finance and its Applications II. Southampton: WIT Press.
NLM
Costa OL do V, Maiali AC, Pinto A de C. Mean-variance hedging strategies in discrete time and continuous state space. Computational Finance and its Applications II. 2006 ;[citado 2024 maio 12 ]
Vancouver
Costa OL do V, Maiali AC, Pinto A de C. Mean-variance hedging strategies in discrete time and continuous state space. Computational Finance and its Applications II. 2006 ;[citado 2024 maio 12 ]
Tese (Doutorado)
Controle ótimo estocástico a tempo discreto e espaço de estado contínuo aplicado a derivativos (2006)
Maiali, André Cury; Costa, Oswaldo Luiz do Valle (Orientador)
Unidade: EP
Subjects: CONTROLE ÓTIMO, DERIVATIVOS, PROCESSOS ESTOCÁSTICOS
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ABNT
MAIALI, André Cury. Controle ótimo estocástico a tempo discreto e espaço de estado contínuo aplicado a derivativos. 2006. Tese (Doutorado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2006. Disponível em: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/3/3139/tde-15092006-155659/. Acesso em: 12 maio 2024.
APA
Maiali, A. C. (2006). Controle ótimo estocástico a tempo discreto e espaço de estado contínuo aplicado a derivativos (Tese (Doutorado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/3/3139/tde-15092006-155659/
NLM
Maiali AC. Controle ótimo estocástico a tempo discreto e espaço de estado contínuo aplicado a derivativos [Internet]. 2006 ;[citado 2024 maio 12 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/3/3139/tde-15092006-155659/
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Maiali AC. Controle ótimo estocástico a tempo discreto e espaço de estado contínuo aplicado a derivativos [Internet]. 2006 ;[citado 2024 maio 12 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/3/3139/tde-15092006-155659/
Artigo de periodico
A dimensão da duração da convexidade (2002)
Silva, Marcos Eugênio da; Maiali, André Cury
Source: Resenha BM&F. Unidade: FEA
Assunto: ECONOMIA MATEMÁTICA
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
SILVA, Marcos Eugênio da e MAIALI, André Cury. A dimensão da duração da convexidade. Resenha BM&F, n. 149, p. 44-51, 2002Tradução . . Acesso em: 12 maio 2024.
APA
Silva, M. E. da, & Maiali, A. C. (2002). A dimensão da duração da convexidade. Resenha BM&F, ( 149), 44-51.
NLM
Silva ME da, Maiali AC. A dimensão da duração da convexidade. Resenha BM&F. 2002 ;( 149): 44-51.[citado 2024 maio 12 ]
Vancouver
Silva ME da, Maiali AC. A dimensão da duração da convexidade. Resenha BM&F. 2002 ;( 149): 44-51.[citado 2024 maio 12 ]
Relatorio tecnico
Método de diferenças finitas e Monte Carlo em derivativos (2001)
Maiali, André Cury; Costa, Oswaldo Luiz do Valle
Unidade: EP
Assunto: ALGORITMOS E ESTRUTURAS DE DADOS
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
MAIALI, André Cury e COSTA, Oswaldo Luiz do Valle. Método de diferenças finitas e Monte Carlo em derivativos. . São Paulo: EPUSP. . Acesso em: 12 maio 2024. , 2001
APA
Maiali, A. C., & Costa, O. L. do V. (2001). Método de diferenças finitas e Monte Carlo em derivativos. São Paulo: EPUSP.
NLM
Maiali AC, Costa OL do V. Método de diferenças finitas e Monte Carlo em derivativos. 2001 ;[citado 2024 maio 12 ]
Vancouver
Maiali AC, Costa OL do V. Método de diferenças finitas e Monte Carlo em derivativos. 2001 ;[citado 2024 maio 12 ]
Dissertação (Mestrado)
Métodos de diferenças finitas e de Monte Carlo em derivativos (2000)
Maiali, André Cury; Costa, Oswaldo Luiz do Valle (Orientador)
Unidade: EP
Assunto: ENGENHARIA ELÉTRICA
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
MAIALI, André Cury. Métodos de diferenças finitas e de Monte Carlo em derivativos. 2000. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2000. . Acesso em: 12 maio 2024.
APA
Maiali, A. C. (2000). Métodos de diferenças finitas e de Monte Carlo em derivativos (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, São Paulo.
NLM
Maiali AC. Métodos de diferenças finitas e de Monte Carlo em derivativos. 2000 ;[citado 2024 maio 12 ]
Vancouver
Maiali AC. Métodos de diferenças finitas e de Monte Carlo em derivativos. 2000 ;[citado 2024 maio 12 ]

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